Volatilidade por horário e mudança de regime
O mesmo movimento pode ser normal às 9h05 e excepcional em outro período da sessão.
Sazonalidade
A distribuição de movimentos muda ao longo do pregão. Janelas equivalentes são essenciais para avaliar anormalidade.
Métricas
Amplitude, retornos absolutos, ATR, volatilidade realizada e range consumido capturam aspectos diferentes. A escolha precisa acompanhar a pergunta.
Regime
Compressão e expansão são estados relativos, não rótulos permanentes. Transições podem ser detectadas por persistência e quebra de percentis.
Expected move
Estimativas de amplitude restante devem ser exibidas como distribuição ou cenários, jamais como teto rígido.
Uso responsável
A volatilidade ajuda a dimensionar contexto e risco, mas não oferece direção por si só.
Aviso: conteúdo informativo e educacional. Não constitui recomendação de investimento.